Jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova u Danskoj, Køge je 1288. dobio općinsku povelju i brzo rastao zahvaljujući svojoj velikoj prirodnoj luci na ušću plovne rijeke.
Køge Bay ušao je u povijest danske 1677. godine, kada je danska flota, koju je vodio admiral Niels Juel, slomila švedsku armadu koja je krenula prema Kopenhagenu.
Pobjedničku bitku i admirala Juela obilježava 9-m visok obelisk pored luke.
Srce grada je trgovački trg koji sadrži spomenik Frederiku VI. Gradska vijećnica koja stoji na klesanom trgu je najduža servisna javna zgrada takve vrste u Danskoj. Kamene ulice koje vode s trga obložene su od polu-drvenih kuća prema kojima je Køge poznat. Najzanimljivija ulica u tom pogledu je Kirkestrӕde. Mala kuća u br. 20, sa samo dva prozora, najstarija je drvena kuća u Danskoj; greda pod njegovim ulaznim vratima daje godinu izgradnje 1527.g.
Još jedna impresivna povijesna građevina je Sankt Nicolai Kirke, crkva koji datira iz 1324. Njegova kula služila je dugi niz godina kao svjetionik i sada se koristi kao vidikovac.
Muzej Køge nalazi se uz Nørregade i zauzima dvije zgrade iz ranog 17. stoljeća. Njegove izložbe uključuju povijesni namještaj, kostime i, kao podsjetnik na krvavu prošlost grada, mač lokalnog izvršitelja smaknuća. U luci je Kjøge Mini-by, inačica minijaturne verzije grada Køge kakav je bio 1865. godine.